/ / 上海国际货币经纪_收盘日评银行间资金市场&票据业务20210729

上海国际货币经纪_收盘日评银行间资金市场&票据业务20210729

由CFETS-NEX发表于2021-07-29 18:44:42

本文为上海国际货币经纪原创,如需转载,请联系(+86 21)3861 7905

本篇收盘日评包含:
货币市场、票据业务

人民币回购及NCD
货币市场
周四,质押式回购存款类机构加权价格如下:


【公开市场】央行公告称,为维护月末流动性平稳,7月29日以利率招标方式开展了300亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日100亿元逆回购到期,单日净投放200亿元。

今日资金面整体呈现均衡偏松态势,早盘资金面均衡,大行国股有部分融出。隔夜资金面较为宽松,押利率债加权至加权+10bps融出,押非利率债加权至加权+20bps融出。7天较昨日回落,供给充裕,押利率2.45%至2.65%融出,非利率债2.55%至2.70%融出。14天银行融出较少,非银2.35%至2.60%融出;21天至1M期限融出报价较少,成交寥寥。午盘,隔夜押利率加权融出,押非利率债融出较上午减少。7天押利率2.50%至2.60%融出,非利率2.50%至2.55%融出,14天至1M供给不多。资金面呈现均衡偏松态势直至收盘。

存单市场
截至下午5点30分,7月29日有75只同业存单发行,实际发行量376.2亿,7月30日将有83只存单计划发行,计划发行量为871.6亿。

一级存单发行方面:今日除6M和9M期限为非工作日到期外,其余期限均为工作日到期,其中1Y期限相对活跃。具体来看,1M AAA城农商询在2.20%-2.30%,需求清淡;3M国股大行询在2.34%-2.35%,AAA城农商询在2.35%-2.70%,部分名字在2.40%和2.42%位置募集到量;6M国股询在2.40%,AAA城农商询在2.45%-2.95%,部分机构在2.62%位置提早募满截单;9M 国股询在2.62%,AAA城农商询在2.62%-3.10%,需求清淡;1Y国股起初询在2.71%,上午部分名字提价至2.72%后迅速募满截单,午盘后2.71%位置部分国股也募满,大行询在2.70%,也募得一些量,AAA城农商询在2.70%-3.20%,部分机构在2.77%和2.80%位置募满。

附:国股/大行NCD一级询价利率


二级存单交易方面:各期限交投活跃,各期限成交收益率均有不同程度下行。具体来看:8月到期的国股大行成交在2.10%-2.36%,AAA大城农商成交在2.20%-2.32%;9月到期的国股大行成交在2.20%-2.25%,AAA大城农商成交在2.20%-2.22%;10月到期国股大行成交在2.35%-2.39%,AAA大城农商成交在2.39%-2.40%;11月-12月到期国股大行成交在2.37%-2.43%,AAA大城农商无成交;跨年方面,明年1月到期(春节前)国股大行成交在2.53%-2.55%,AAA大城农商成交在2.56%;明年2月-3月份国股大行成交在2.60%-2.62% ,AAA大城农商成交在2.65%;明年4月到期,国股大行成交在2.65%-2.67%,AAA大城农商行成交在%成交在2.67%-2.70%;明年5月-6月到期,国股大行成交在2.655%-2.69%,AAA大城农商行成交在2.72%-2.74%;明年7月到期,国股大行成交在2.705%-2.73%,AAA大城农商行成交在2.74%-2.77%。

附:NCD二级成交收益率

*存单市场日评VIP版现已正式推出,详情可洽询上海国际货币经纪人或联系(21 86)3861 7943

外币拆借市场
境内美元拆借市场:今日境内美金市场流动性较昨日由紧转均衡, O/N期限交投积极, 1W期限有少量成交,融出意向集中在月内期限,中长期限交投略显清淡。具体来看:O/N市场卖盘较昨日增多,集中成交在0.03%-0.04%,价格同昨日持平,午盘后仍有少量买盘在0.03%-0.04%;1W市场交投在0.04%-0.06%,有少量成交在0.03%;2W市场交投在0.06%-0.10%;1M市场交投在0.12%-0.15%,成交寥寥;2M市场有少量买盘报0.13%-0.15%,同昨日持平;3M市场少量买盘报在0.18%-0.25%,融出寥寥;6M-1Y市场卖盘稀缺。

境内美元回购市场:今日境内美金回购市场流动性宽松,1M内期限均有融出;今日暂无成交。

境内美元存单市场:今日境内美金存单市场交投情绪清淡,有1M外资发行意向报 0,10%,6M外资发行意向报 0.40%,有1Y中资发行意向报0.40%和0.55%。

境外美元拆借市场:今日境外美金市场流动性延续偏紧 ,O/N期限需求减少,交投集中在1M内短期限,3M期限有少量融出意向,长期限交投寥寥。O/N需求少量报在0.03%-0.04%,早盘少量成交在0.04%,午盘后融出清淡;跨月1W附近需求报在0.04%-0.08%,有少量成交在0.05%-0.07%;2W市场早盘需求报0.05%-0.08%,午盘后最高报价在0.09%,有少量成交在0.09%;1M附近少量买盘报0.07%-0.12%,早盘少量成交在0.09%,午盘后卖盘稀缺;2M有少量买盘报0.16%,卖盘仍显匮乏;3M市场早间交投清淡,午后少量融出意向报在0.23%,成交寥寥;6M市场少量融入需求报0.26%-0.32%;9M-1Y市场融出意向清淡,暂无成交。


同业存放和非银存款参考报价



今日央行开展300亿逆回购操作,有100亿逆回购到期,当日资金净投放200亿。今日银行间资金市场较为宽松。票据市场整体交投活跃,部分主流机构临时被加规模,大量收票,日内价格整体震荡下行。

8~9月双国股方面,今日票据依旧供不应求,价格继续下探至0.10%,创票据成交价历史新低,全天报价位于0.1%~0.6%;四季度双国股方面,开盘报价在2.0%附近,随着收票力量逐渐增强,日内价格不断下行,整体报价位于1.50%~2.0%;跨年一季度双国股方面,今日票据供给不足,日内整体报价区间位于2.0%~2.10%;足年双国股方面,主流机构积极配置,买盘需求旺盛,早盘报价在2.40%附近,随后价格不断下行,全天报价区间位于2.23%~2.40%。


日评完整版可登录上海国际货币经纪官网
www.cfets-nex.com.cn进行查看。
长按二维码 关注上海国际货币经纪
「收盘日评」
「资金面情绪指数」
每个交易日日终推送
知享讲坛等更多活动资讯
不定期推送

作者:CFETS-NEX

公众号:上海国际货币经纪

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5Njg2NjU3NQ==&mid=2652043782&idx=2&sn=d4cf7dc1f2c90bb9f6e78c46a7224012&chksm=8b4fc266bc384b70af26cf2ef3c63c6d9a22d5024d61ab37b94284c9868cfe8d1873d04c827e&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-29 18:44:42

类似文章

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注