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上海国际货币经纪_收盘日评银行间外汇市场&黄金衍生品20210729

由CFETS-NEX发表于2021-07-29 18:44:42

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本篇收盘日评包含:
外汇远掉市场、外汇期权市场、黄金衍生品

今日Fixing定在6.4942,较上一交易日上升了13个bp。各交易期限收盘价较上一交易日下降明显。

短端,O/N主要成交在+2.65~+3.65的位置。T/N成交在+17.5~+33的位置。S/N成交在+3.7~+4的位置。1w成交在+27.7,+27.8等位置。2w成交在+56,+55.5,+55等位置。1s早上成交在+138,后面下降到+136.5,+136,+134,132等位置。2s成交在+325,+322,+321,+320,+318等位置。3s市场成交在+428~+435的位置,收在+428的位置。

中长期限,6s主要成交在+896,+895,+893等位置,尾盘收在+890的位置。1y上午主要成交在+1654,+1650的范围,下午一路下跌+1645,+1640,+1628,+1625,+1626,+1620的位置,后面微微上扬到+1630的位置,收在+1627的位置。

超长期限,2y成交在+3040。3y在+3976,+3980,+3990等位置均有所成交。

Spread方面, 6*12s成交在+732,+733。

跨国庆八天主要成交在+65,+68等位置。八月末一天成交在+11,+12等位置。


今天美元兑人民币中间价报6.4942,较上一交易日上调13个基点。

ATM方面,1m成交3.8,市场亦有3.7/3.75成交,市场o/n成交50/53/55pips,1w成交3.5/3.55

RR方面,1w 25d rr成交0.125,市场2w25d rr成交0.125,1y 45d rr成交par

FLY方面(25d),市场1w成交0.1,1m成交0.125

Vanilla方面,1y 8.3 eur/cny call trd 540pips,2w 6.52 usd call trd 40pips,3w 6.45usd put trd 120/125pips,市场1y 7.25 usd call trd88/90pips


现货黄金小幅走升,现报1819美元/盎司附近。今日黄金询价市场成交清淡,超短期限成交2.0cts 一天,1w 成交在1.85 ,1.86水平。


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发布时间:2021-07-29 18:44:42

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