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上海国际货币经纪_收盘日评银行间外汇&黄金市场20210723

由CFETS-NEX发表于2021-07-23 18:49:42

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本篇收盘日评包含:
外汇远掉市场、外汇期权市场、黄金市场

今日Fixing定在6.4650,较上一交易日下调了1个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日大幅上升。


短端,O/N成交在+10.8~+11。T/N主要成交在+3.78~+3.86。S/N成交在+3.85~+3.93。1w 成交在+38.5,+39,+40,+41,+42,尾盘收在+42的水平。2w成交在+69.5。1s成交在+142,+143,+141,+140,+140.5。2s成交在+274,+275,+276。3s成交在+434,+433,+435的水平。


中长期限,6s 成交在+843,+844,+845,+846,+847,尾盘收在+847。1y上开盘成交在+1589,之后一路上升成交在+1590,+1592,+1593,+1595,+1597,+1600,尾盘收在+1600。


长期限上,3y成交在+3980,+3990,+4005。   



今天美元兑人民币中间价报6.4650,较上一交易日下调1个基点。


ATM方面,o/n成交43pips,5m成交4.1,市场1w成交3.25/3.3,3w成交3.5,1m成交3.6,2m成交3.85,3m成交3.95,1y成交4.3


RR方面(25d),2m成交0.25,市场亦有0.275成交,3m成交0.275,市场亦有0.2625成交,市场1w成交0.1,6m成交0.3,1y成交0.375


FLY方面(25d),1y成交0.2375,市场亦有0.25成交,市场2m成交0.125,3m成交0.1375

Vanilla方面,2m 6.55 usd call trd 233pips,市场6m 7.3 usd call trd 11pips,1y 7.95usd call trd 18pips


现货黄金日内维持震荡之势,现报于1807美元/盎司附近。今日黄金询价市场交易较为清淡。


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作者:CFETS-NEX

公众号:上海国际货币经纪

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发布时间:2021-07-23 18:49:42

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