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上海国际货币经纪_收盘日评银行间外汇&黄金市场20210722

由CFETS-NEX发表于2021-07-22 18:57:32

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本篇收盘日评包含:

外汇远掉市场、外汇期权市场、黄金市场


今日Fixing定在6.4631,较上一交易日下调了184个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日大幅下跌。

短端,O/N成交在+3.8~+4。T/N主要成交在+11.15~+12.5。S/N成交在+4~+4.11。1w成交在+41,+41.5,+42,尾盘收在+41的位置。2w成交在+72,+71,尾盘收在+70。1s成交在+142,+143,+144,+144.5,+145,之后一路下跌成交在+144,+143,+142,+141,+140.5,+140尾盘收在+140。2s成交在+285,+283,+281,+280。3s成交在+441,+441.5,+442,之后下跌成交在+440,+438,+436,+435,+434,+433,+432,尾盘收在+432。

中长期限,6s 全天成交在+850,+851,+848,下午下跌成交在+846,+845,+843,+842。1y开盘成交在+1590,之后一路上升成交在+1595,+1600,+1602,+1605,之后下午下跌成交在+1600,+1597,+1595,+1593,+1591,+1590尾盘收在+1590的水平。

长期限上,3y成交在+3990。

Spread方面, 1*2s成交在+138。3*6s成交在+411,+410。   


今天美元兑人民币中间价报6.4651,较上一交易日下调184个基点。

ATM方面,1w成交3.325,市场亦有3.3成交,1y成交4.325,市场2w成交3.4,1m成交3.625,3m成交3.95,6m成交4.15

RR方面(25d),市场2m成交0.25/0.275

FLY方面(25d),1m成交0.1,市场亦有0.1125成交,市场1w成交0.1,2m成交0.125,3m成交0.125

Vanilla方面,1y 7.25 usd call trd 74/75/77/78pips,市场6m 7.3 usd call trd 9/10pips


现货黄金日内窄幅震荡,现报于1801美元/盎司附近。今日黄金询价市场隔夜期限有所成交。



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作者:CFETS-NEX

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发布时间:2021-07-22 18:57:32

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