/ 建信期货_【建信期货】量化看市场周报

建信期货_【建信期货】量化看市场周报

由建信期货发表于2021-07-20 09:44:15


 全市场资金流量情况


总体情况


上周五全市场存量资金涨幅为-1.68%,存量资金增量为-77.3亿元。上周全市场存量资金涨幅为2.15%,存量资金增量为95.44亿元。上周投机指数排行第一的为沪镍,上周流入资金最多的品种为中证500加权,流入了32.21亿元。上周流出资金最多的品种为沪深300加权,流出了29.51亿元。

由总体可以看出,上周全市场资金比上上周小幅流入。金融期货存量资金小幅流出,与上上周相比流出了0.01%,商品期货小幅流入,与上上周相比流入了3.55%。

上周各板块流量资金占比、板块存量资金占比分别如图1、图2所示。其中流量资金占比较大的板块为股指期货25%、有色金属15%、黑色金属18%,而在存量资金中,黑色金属板块占比17%、股指期货37%、有色金属12%。股指期货存量资金占比较多,占37%,流量资金占比25%。

图1:上周各板块流量资金占比(%)

数据来源:Wind,建信期货研投中心


图2:上周各板块存量资金占比(%)

数据来源:Wind,建信期货研投中心


投机氛围

上周板块投机指数如表格1所示,各品种平均投机指数排行如表格2所示

由下图可见,上周油脂的投机指数排行第一,其次是能源化工,有色金属工排行第三。总体上,排名变化不大。

由上表可见,各个品种的投机指数排行中排名前5中沪镍上周投机指数排行为第一。郑菜籽油排名第二,沪原油排名第三,沪锌排名第四,沪天胶排名第五。相对排名上升较快的为排名第24的上证50加权,排名上升了13位。与此同时,郑棉纱排名下降较多,下降了11位,其他品种变化较小。


存量资金排行和增幅情况

表格3是各个品种存量资金排行情况。由表格3可以看出目前资金排名与上周无较大变化,中证500加权排名第一,沪深300加权排行第二,连铁矿排行第三,沪铜,上证50加权位于之后。各品种排名变化不大。

表格4是各个品种存量资金增幅排行情况。上周存量资金与上上周相比基本持平。从表中可以看出郑动力煤的存量资金增幅较大,增幅为26.16%,排名上升了8位。其次沪热轧卷板增幅为22.57%,排名上升了-1位,郑玻璃增幅为19.22%,排名上升了23位。流出资金较多的是郑PTA,流出了11.08%,排名下降0位,1个品种下降超过10%。


波动率情况

由表格5可以看出,上周波动率排名较前的品种沪原油排名第一,上升3位,郑动力煤上升了3位排行第二,郑玻璃上升了22位排行第三。5年国债,上周波动率0.32,排名最后。


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作者:建信期货

公众号:建信期货

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MzY5NzkxNw==&mid=2651362929&idx=3&sn=8330d32d8bf4c06e707c4a94105e51f6&chksm=840ebfe3b37936f55f1026c04ec6ac779d0939c20e91d7559a63bb68762c84c6557feb584f99&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-20 09:44:15

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