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上海国际货币经纪_收盘日评银行间资金&票据市场20210714

由CFETS-NEX发表于2021-07-14 18:30:22

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本篇收盘日评包含:

货币市场、票据市场


人民币回购及NCD

货币市场

周三,质押式回购存款类机构加权价格如下:

【公开市场】7月14日央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。今日100亿元逆回购到期。

今日资金面整体呈现均衡态势。开盘伊始,资金面均衡,大行国股有部分融出,隔夜押利率债加权融出,押非利率债加权+10bps至加权+20bps融出。7天银行加权融出,非银2.15%至2.30%融出。14天至1M报价较少,成交寥寥。资金面保持均衡态势直至午间收盘。午盘回来,资金面延续上午均衡态势,隔夜押利率债在加权融出,押非利率债在加权+10bps融出。7天在2.15%至2.30%融出。14天至1M融出较少。2点半后资金面随即转松,隔夜在1.95%附近融出。4点15分之后市场由松转紧,隔夜融出回升至加权附近成交,资金面保持均衡态势直至收盘。
      
存单市场
截至下午5点30分,7月14日有148只同业存单发行,实际发行量1732.4亿,7月15日将有104只存单计划发行,计划发行量为764.6亿。
 
一级存单发行方面:一级存单方面,今日除1M为工作日到期外,其余期限均为休息日到期,整体交投清淡。具体来看,1MAAA城商行询在2.10%至2.30%,部分银行在2.30%位置需求火爆;3M国股询在2.28%, AAA城商行询在2.30%至2.45%;6M 国股大行询在2.30%至2.42%,部分国股在2.42%位置募满,AAA城商行询在2.45%至2.65%;9M AAA城商行询在2.60%至2.77%,部分银行在2.75%位置获得不错需求;1Y国股大行询在2.66%至2.68%,AAA城商行询在2.70%至2.87%,受到期日为休息日影响,整体交投清淡。

附:国股/大行NCD一级询价利率


二级存单交易方面:今日二级全期限交投活跃,跨年成交利率略有下行。具体来看:月内到期国股大行成交在2.02%-2.10%,AAA大城农商成交在2.08%-2.10%;8月到期的国股大行成交在2.20%-2.23%,AAA大城农商有个别成交在2.25%-2.26%;9月到期的国股大行成交在2.22%-2.25%,AAA大城农商成交在2.25%;10月到期国股大行成交在2.35%-2.37%,AAA大城农商个别成交在2.38%-2.40%;11月-12月到期国股大行成交在2.39%-2.41%,AAA大城农商少量成交2.43%;跨年方面,明年1月到期(春节前)国股大行少量成交在2.55%-2.56%,AAA大城农商无成交;2-3月份国股大行成交在2.60%-2.63% ,AAA大城农商成交在2.64%-2.66%;明年4月到期,国股大行成交在2.66%-2.68%,AAA大城农商行无成交;更长期限成交收益略有下行,尾盘买方情绪有所减弱;明年5月6月到期,国股大行成交在2.675%-2.70%,AAA大城农商行少量成交在2.71%-2.73%。明年7月到期,国股大行成交在2.70%-2.72%,AAA大城农商行少量成交在2.74%-2.78%。

附:NCD二级成交收益率

*存单市场日评VIP版现已正式推出,详情可洽询上海国际货币经纪人或联系(21 86)3861 7943

外币拆借市场
境内美元拆借市场:今日境内美金市场流动性整体宽松,O/N期限交投积极,交投集中在1M内期限,3M期限有少量成交,中长期限交投寥寥。具体来看:O/N卖盘仍显充足,集中成交在0.04%,少量成交在0.03%和0.05%;1W市场交投在0.04%-0.05%,有少量成交在0.05%,较昨日小幅下行1BP左右;2W市场交投在0.06%左右,暂无成交;1M市场交投在0.08%-0.10%,有少量成交在0.10%;2M有少量需求报0.15%,融出意向报0.17%左右;3M市场有少量成交在0.18%;6M-1Y市场双边报价难觅。

境内美元回购市场:今日境内美金回购市场流动性宽松,1M内期限均有融出;今日暂无成交。

境内美元存单市场:今日境内美金存单市场交投情绪清淡,有1M外资发行意向报 0,10%,6M外资发行意向报0.40%。

境外美元拆借市场:今日境外美金市场流动性中短期限延续宽松,长期限均衡,交投集中在3M内期限,6M及更长期限融出意向稀缺。O/N融出积极,早盘少量成交在0.04%,午盘后需求寥寥;1W市场需求集中在0.03%-0.06%,少量成交在0.05%-0.06%,价格同昨日相似;2W融入需求较昨日减少,少量报在0.09%,暂无成交;3W偶有少量买盘报0.07%;1M市场交投活跃,早盘融入需求报在0.08%-0.10%,午盘后最高需求报0.11%,成交集中在0.08%-0.11%;2M市场少量需求报在0.15%,有融出意向报在0.17%;3M市场买盘在0.18%-0.22%,少量成交在0.20%-0.22%,较昨日价格下行2BP左右;6M市场少量买盘在0.30%-0.31%,卖盘匮乏;9M-1Y交投清淡,暂无成交。


同业存放和非银存款参考报价



今日央行开展100亿逆回购操作,有100亿逆回购到期,当日资金零投放零回笼。今日银行间资金市场偏紧,票据转贴现市场利率由于早盘出票较多,市场略有上涨,午盘后收口需求增加,利率有所回调。

今日托收票市场报价较少,利率区间位于2.10%~2.15%左右;8~9月双国股市场交投清淡,全天报价位于2.25%~2.30%;四季度双国股方面出收较为活跃,早盘出票较多,利率小幅回升,午后盘基本维稳,日内整体报价位于2.45%~2.48%;跨年一季度双国股买卖双方报价活跃,市场利率维持稳定,全天询价区间位于2.52%~2.54%附近,较昨日上涨1~2BP;足年双国股方面,早盘出票方较为积极,利率区间位于2.61~2.62%左右,午盘过后随着收口增多市场报价回调至2.60%附近,日内整体报价位于2.60%~2.62%。


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作者:CFETS-NEX

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发布时间:2021-07-14 18:30:22

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