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上海国际货币经纪_收盘日评银行间资金&票据市场20210712

由CFETS-NEX发表于2021-07-12 19:09:31

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本篇收盘日评包含:

货币市场、票据市场


人民币回购及NCD

货币市场

周一,质押式回购存款类机构加权价格如下:

      
 【公开市场】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日100亿元逆回购到期,合计零投放零回笼,本周四将有4000亿元MLF到期。

今日资金面整体呈现均衡偏松态势。早盘资金面均衡,大行国股有部分融出。隔夜押利率债加权融出,押非利率债加权+10bps至加权+20bps融出。7天押利率债加权融出,非利率债2.3%融出。14天银行融出报价较少,非银2.35%融出。21天至1M融出报价较少,1M银行2.5%附近融出,成交寥寥。午盘后,大行国股未有融出,整体仍均衡偏松, 隔夜融出较上午减少,资金面维持松态势直至收盘。

存单市场
截至下午5点30分,7月12日有93只同业存单发行,实际发行量753.1亿,7月13日将有133只存单计划发行,计划发行量为933.7亿。

一级存单发行方面:今日一级存单除1M为周六到期外,其余期限均为工作日到期,收益率较前一交易日有所下降,整体交投清淡。具体来看,1M  国股询在2.10%, AAA城农商询在1.95%-2.25%,成交寥寥;3M国股询在2.30%,AAA城农商询在2.40%-2.55%,部分名字在2.40-2.45位置募满截单;6M国股最高询在2.45%,AAA城农商询在2.55%-2.67%,部分机构募集到量;9M 国股询在2.65%, AAA城农商询在2.68%-2.82%;1Y国股大行最高询在2.75%位置,市场持观望状态,个别国股募集到较多量,AAA城农商询在2.72%-2.93%,部分机构有较多募集量。 

附:国股/大行NCD一级询价利率


二级存单交易方面:今日二级全期限交投活跃,跨年成交利率有所下行。具体来看:月内到期国股大行成交在1.95%-2.10%,AAA大城农商成交在2.00%-2.15%;8月到期的国股大行成交在2.20%-2.24%,AAA大城农商有个别成交在2.20%;9月到期的国股大行成交在2.20%,AAA大城农商成交在2.35%;10月到期国股大行个别成交在2.38%-2.40%,AAA大城农商个别成交在2.40%;11月-12月到期国股大行成交在2.40%-2.45%,AAA大城农商少量成交2.45%-2.50%;跨年方面,明年1月到期(春节前)国股大行少量成交在2.59%-2.65%,AAA大城农商无成交;2-3月份上午成交在2.69%-2.70% 买盘需求旺盛,后成交逐渐回落至2.67%-2.68%成交,AAA大城农商有少量成交在2.70%;明年4月到期,国股大行成交在2.71%-2.75%,AAA大城农商行成交在2.78%;明年5月6月到期,国股大行成交在2.73%-2.78%,AAA大城农商行个别成交在2.77%。明年7月到期,七月份早盘成交在2.77%-2.78%,随后买盘有做增多,成交收益率下行至2.74%-2.76%位置反复成交,AAA大城农商行少量成交在2.79%-2.80%。

附:NCD二级成交收益率
*存单市场日评VIP版现已正式推出,详情可洽询上海国际货币经纪人或联系(21 86)3861 7943

外币拆借市场
境内美元拆借市场:今日境内美金市场流动性整体宽松,O/N期限交投积极,融入需求集中在1M内期限,融出意向集中在3M内期限,6M以上长期限交投清淡。具体来看:O/N集中成交在0.04%,融出踊跃,价格同上一交易日持平;1W市场少量买盘报0.05%,限于额度,暂无成交;2W市场交投在0.07%-0.08%左右,少量成交在0.07%;1M市场交投在0.11%-0.14%,少量成交在0.12%;2M有小量融出意向报0.19%;3M市场有融出意向报0.22%-0.24%,需求寥寥;6M-1Y市场交投稀缺,暂无成交。

境内美元回购市场:今日境内美金回购市场流动性宽松,1M内期限均有融出;今日暂无成交。

境内美元存单市场:今日境内美金存单市场交投情绪清淡,有1M城商发行成功在0.15%;有1M外资发行意向报0,10%,6M外资发行意向报 0.40%。

境外美元拆借市场:今日境外美金市场流动性中短期限宽松,长期限均衡,交投集中在1M内期限,融出意向集中3M内期限,长期限交投寥寥。O/N早间卖盘充足,集中成交在0.04%,午盘后交投略显清淡;1W市场需求稀缺,午盘后少量需求报0.06%-0.07%;2W融入需求报0.06%-0.09%,区间内有少量成交;1M融入需求报在0.08%-0.12%,早盘少量成交在0.08%-0.09%,尾盘仍有成交在0.08%;2M市场少量需求报在0.17%,有融出意向坚持在0.19%-0.20%;3M市场早盘交投清淡,有融出意向报0.24%,午盘后少量成交在0.21%;6M-1Y市场融出意向仍显匮乏,暂无成交。

同业存放和非银存款参考报价



今日央行开展100亿逆回购操作,有100亿逆回购到期,当日资金零投放零回笼。今日银行间资金市场流动性均衡,受上周降准消息影响,今日票据转贴现市场各期限利率均有不同程度下行。

托收票市场交易清淡,报价区间位于2.10%~2.15%左右;8~9月双国股市场供不应求,早盘主流机构报价位于2.30%左右,随后利率持续下探,整体报价位于2.25%~2.35%左右;四季度双国股早盘供需双方报价活跃,利率小幅下行,日内整体报价位于2.40%~2.43%;跨年一季度双国股早盘供给报价活跃,询价区间位于2.49%~2.53%附近,随着买盘不断增加,日内利率略有走低,午盘过后稳定在2.50%~2.51%左右,整体报价位于2.49%~2.53%区间;足年双国股方面,早盘卖方报价活跃,报价区间位于2.55%~2.57%左右,买盘报价则相对谨慎,午盘过后利率小幅反弹,日内整体报价位于2.55%~2.58%。
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发布时间:2021-07-12 19:09:31

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