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中诚宝捷思货币经纪有限公司_市场日评债券市场(0709)

由CCTBGC发表于2021-07-09 19:56:21

中诚宝捷思债券市场日评
2021年07月09日


债券市场日评


信用债市场 


今日整体市场维持平稳,市场成交收益整体较昨日小幅上行,尾盘受到宏观经济数据和降准消息影响,市场出现小幅震荡,收益整体小幅下行


 1年内品种


日资金面整体平稳,14d南航股2.35成交,19d中石化在2.18的位置成交,城商行买入。55d华电股在2.40的位置成交,基金买入。半年附近期限166d华润在2.60的位置成交大量基金买入,9m附近期限 289d汇金在2.80的位置成交,同期限华电公司债在2.77的位置成交。


 1-3年品种


靠近1年品种,1.1年17涪陵01在3.12的位置成交,同期限葛洲永续公司债成交在3.05。1.5年中电投永续在3.19和3.20的位置成交,基金卖出。2-3年期限中,2.7年长电在3.22的位置成交,同期限广州城投成交再3.25。2.9年首创在3.50的位置大量成交,基金和券商卖出,同期限松建公司债在3.40的位置大量成交,基金买入。3年内二级资本债在估值到估值+5的区间成交,银行理财和基金主力参与。


 3-5年品种


4年粤海在3.45的位置基金卖出,同期限20苏交01在3.40的位置基金卖出,靠近5年华泰和国君证券公司债在3.50的位置成交,银行理财买入,06大唐债在3.46估值位置成交。同期限苏交通中票在3.50的位置成交,银行卖出。



利率债市场 

一、基本经济数据

■ 公开市场方面:央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月9日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作。Wind数据显示,今日100亿元逆回购到期。

■ 央行决定于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。

■ 中国6月CPI同比上涨1.1%,预期涨1.2%,前值涨1.3%;其中猪肉价格下降36.5%,影响CPI下降约0.8个百分点。中国6月PPI同比上涨8.8%,预期涨8.5%,前值涨9%。

中国6月社会融资规模增量为3.67万亿元,比上年同期多2008亿元;预期增3.02万亿元,前值增1.92万亿元。上半年社会融资规模增量累计为17.74万亿元,比上年同期少3.13万亿元,比2019年同期多3.12万亿元。6月末社会融资规模存量为301.56万亿元,同比增长11%。


二、一级发行

三、二级市场成交及分析


1
收盘收益率变动曲线




2
国债



       国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约跌0.07%,2年期主力合约跌0.05%。今日十年国债210009交投相对激烈,成交区间在2.985-3.02。早上8:39第一笔成交在2.995,券商、股份制银行、农商行卖出,券商、外资买入。上午成交清淡,在2.995-3.0075均有小量成交,股份制银行、基金卖出,信托、农商行、外资买入,直至中午收盘。下午开盘后,首先成交在3.005,随后收益率呈上行趋势,在3.005-3.02均有小量成交,02为全天成交最高点,券商、农商行卖出,外资、信托股份制银行、券商买入,直至收盘。金融数据消息出来后,收益率开始下行,首先成交在3.00后,然后成交在2.99-2.985,券商、基金卖出,农商行、外资、券商买入。最终,成交收在2.985,券商卖出,券商资管买入

      一年国债210006成交在2.13,券商、农商、银行卖出,基金、券商买入。三年国债210004成交在2.68-2.71,银行、农商、券商、基金卖出,农商、券商、银行、外资买入。五年国债210002成交在2.84-2.87,券商、基金、银行卖出,基金、银行、券商、农商买入。七年国债210007成交在2.99-3.02,农商、银行、券商、外资卖出,外资、农商、银行、券商买入。三十年国债210005成交在3.555-3.585,券商、基金、农商、银行卖出,券商、银行、基金、外资、保险买入。五十年国债210003成交在3.6425-3.645,券商卖出,券商买入。 


3
国开债



国债期货低开低走,小幅收跌,10年期主力合约跌0.08%。今日十年主流国开债210205交投火爆,收益率整体震荡上行。早盘交投活跃,第一笔成交在8:18,成交价格为3.425,由券商卖出,农商行买入。之后收益率上行,9:30之前成交在3.4325,主要由券商、农商行、股份制银行、券商资管、基金卖出,基金、农商行、城商行、保险资管、券商买入。期货开盘后窄幅震荡,现券210205交投活跃,收益率窄幅震荡,上午成交在3.435,主要由股份制银行资管、农商行、股份制银行、城商行、券商、外资卖出,农商行、股份制银行、基金、城商行、信托、股份制银行资管买入。午后期货跳水,现券210205交投火爆,收益率上行,在尾盘处上行明显,之后公布的社融数据不及预期,现券210205收益率继续上行,之后央行降准,现券210205tkn不断,后又回补,最终尾盘成交在3.415,主要由股份制银行资管、农商行、股份制银行、城商行、券商、外资卖出,农商行、股份制银行、基金、城商行、信托、股份制银行资管买入。

     一年国开210206成交在2.37-2.38,银行、券商、基金卖出,基金、券商、银行买入。三年国开210202成交在2.87-2.9075,券商、外资、银行、基金卖出,基金、银行、券商、农商买入。五年国开210203成交在3.1325-3.165,外资、银行、券商、农商、保险、基金卖出,券商、银行、基金、保险、农商、信托买入。七年国开210204成交在3.3325-3.335,券商、股份制银行卖出,基金、券商、外资买入。


4
其它



三年口行210303成交在2.93,保险卖出,券商买入。五年口行210305成交在3.185-3.20,基金、农商、银行卖出,基金、农商、券商买入。七年口行210307成交在3.35-3.355,农商卖出,券商、银行、农商买入。十年口行200311成交在3.45-3.465,农商、券商、银行卖出,券商、农商、基金买入。

一年农发092018001成交在2.35,基金卖出,股份制银行买入。三年农发210402成交在2.9225-2.925,农商、券商、银行卖出,农商、外资、银行、券商、基金买入。五年农发210403成交在3.185,银行卖出,基金买入。七年农发180406成交在3.38,银行卖出,股份制银行买入。十年农发200410成交3.46-3.47,券商卖出,基金、券商、股份制银行买入。



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发布时间:2021-07-09 19:56:21

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