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上海国际货币经纪_收盘日评银行间资金&票据市场20210709

由CFETS-NEX发表于2021-07-09 19:14:55

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本篇收盘日评包含:

货币市场、票据市场


人民币回购及NCD

货币市场

周五,质押式回购存款类机构加权价格如下:

【公开市场】央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日100亿元逆回购到期。       

今日资金面整体呈现由紧转松态势,尾盘维持宽松直至收盘。早盘资金面延续昨晚紧张的态势,大行国股均无融出,隔夜押利率加权少量融出,押非利率加权至+15bps加权+20bps融出。7天银行加权融出,非银2.05%至2.15%融出。14天银行加权融出,非银2.25%至2.30%融出;21天至1M报价较少,成交寥寥。10点后资金进一步收紧,加权突破2.20%后,市场转松,大行股份制开始有融出隔夜至长期限,资金面恢复至均衡态势。午盘后股份制大量融出隔夜,减点成交增多,资金面呈现均衡偏松态势直至收盘。

存单市场
截至下午5:30,7月9日有120只同业存单发行,实际发行量590亿,7月12日将有97只存单计划发行,计划发行量842.1为亿。

一级存单发行方面:今日一级存单均为工作日到期,价格较前一日有所回升,整体交投情绪有所收敛。具体来看,1M国股询在2.20%,AAA城农商询在2.20%-2.30%;3M国股最高询在2.38%,AAA城农商询在2.40%-2.50%;6M大行国股询在2.40%-2.45%,AAA城农商询在2.55%-2.70%;9M AAA城农商询在2.73%-2.85%;1Y国股大行发在2.75%-2.82%位置,上午市场多持观望状态,午后随大行纷纷提价,市场交投慢慢活跃,4点左右大行在2.82%位置基本募满,,AAA城农商询在2.83%-2.98%。

附:国股/大行NCD一级询价利率
二级存单交易方面:今日二级全期限交投较为清淡,成交利率较昨日有所回升。具体来看:月内到期国股大行成交在1.98%-2.18%,AAA大城农商成交在2.05%-2.25%;8月到期的国股大行成交在2.15%-2.30%,AAA大城农商有个别成交在2.26%;9月到期的国股大行成交在2.22%-2.25%,AAA大城农商无成交;10月到期国股大行个别成交在2.38%-2.44%,AAA大城农商无成交;11月-12月到期国股大行成交在2.44%-2.50%,AAA大城农商少量成交2.53%;跨年方面,明年1月到期(春节前)国股大行少量成交在2.67%-2.70%,AAA大城农商个别成交在2.72%;明年2月-3月到期国股大行成交在2.70%-2.745%,AAA大城农商有少量成交在2.74%;明年4月到期,国股大行成交在2.775%-2.80%,AAA大城农商行无成交;明年5月6月到期,国股大行成交在2.80%-2.82%,AAA大城农商行个别成交在2.82%-2.85%。明年7月到期,国股大行成交在2.79%-2.825%,AAA大城农商行少量成交在2.85%。

附:NCD二级成交收益率
*存单市场日评VIP版现已正式推出,详情可洽询上海国际货币经纪人或联系(21 86)3861 7943

外币拆借市场
境内美元拆借市场:今日境内美金市场流动性整体宽松,O/N期限交投踊跃,1W附近期限有少量成交,3M内期限均有融出意向,中长期限暂无成交。具体来看:O/N集中成交在0.04%,卖盘充裕,价格较昨日小幅下行1BP左右;1W附近市场交投在0.04%-0.05%,区间内有成交;2W市场交投在0.07%-0.08%左右,同昨日持平;1M市场交投在0.10%-0.11%,较昨日价格小幅下行2BP左右;2M有小量需求报0.25%;3M市场有融出意向报0.24%-0.25%左右,少量需求报0.30%;6M市场有少量需求报0.35%,卖盘寥寥;9M市场有少量需求报0.40%-0.45%;1Y市场有少量需求报0.42%-0.55%。

境内美元回购市场:今日境内美金回购市场流动性宽松,1M内期限均有融出;今日暂无成交。

境内美元存单市场:今日境内美金存单市场交投情绪清淡,有1M外资发行意向报 0,10%,6M外资发行意向报 0.40%。

境外美元拆借市场:今日境外美金市场流动性短期限偏松,中长期限均衡,交投集中在3M内期限,6M以上长期限交投仍显清淡。O/N需求仍显清淡,早盘少量成交在0.04%,午盘后交投寥寥;1W市场需求报在0.05%-0.07%,少量融出意向报0.05%,暂无成交;2W融入需求报0.08%-0.10%,偶有小量成交在0.10%;1M融入需求报在0.08%-0.13%,同昨日相似,早盘少量成交在0.12%,尾盘仍有成交在0.08%;2M市场早盘需求报在0.16%-0.18%,交投对峙在0.18%-0.19%,尾盘有少量成交在0.17%;3M市场早间少量需求在0.24%,午盘后买盘稀缺,有融出意向报0.24%;6M-1Y市场交投寥寥,暂无成交。

周评
央行本周(7月5日-9日),累计开展500亿元逆回购操作,因本周有1100亿元逆回购到期,本周实现净回笼600亿元。

本周线下资金各期限吸收报价为:7天1.3%-2.0%,14天1.3%-2.2%,1个月1.8%-2.4%,3个月2.2%-2.5%,6个月2.35%-2.65%,1年2.65%-3.0%之间。

美金存放方面境内市场报价为:7天最高吸收价0.085%,14天0.089%,1个月0.113%,3个月0.224%,6个月0.25%,一年0.44%。

本周非保本R2理财方面报价:1个月3.4%, 3个月2.90%-3.65%;中长期方面,6个月价格区间为3.15%-3.65%,1年期价格区间为3.20%-3.8%。
以下为本周Shibor(%): 

同业存放和非银存款参考报价


今日央行开展100亿逆回购操作,有100亿逆回购到期,当日资金零投放零回笼。今日银行间资金市场前紧后松,票据转贴现市场交投略显清淡,半年内期限利率小幅震荡,足年期限略利率有上行。

托收票市场交易清淡,报价区间位于2.10%~2.15%左右;8~9月双国股市场供需平衡,利率与昨日持平,整体报价位于2.30%~2.35%左右;四季度双国股早盘供给充裕,利率小幅上行,午盘后随着买盘逐渐减少,日内整体报价位于2.43%~2.50%;跨年一季度双国股交投活跃,早盘询价区间位于2.53%~2.54%附近,随着供给不断增加利率有小幅反弹,日内整体报价位于2.53%~2.57%左右;足年国股方面,早盘卖方报价活跃,报价区间位于2.58%~2.59%左右,买盘报价则相对谨慎,临近午盘利率小幅上行至2.60%左右,午盘后利率又有小幅反弹,日内整体报价位于2.58%~2.61%



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作者:CFETS-NEX

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发布时间:2021-07-09 19:14:55

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