/ / 信唐货币经纪_利率掉期

信唐货币经纪_利率掉期

由信唐货币发表于2021-07-09 18:19:20

七月
09

利率掉期日评

今日3M shibor fixing为2.4350%,与昨日持平;O/N shibor fixing为2.2060%,上调41.5bps。FR007为2.22%,较昨日上调12bps;FDR007为2.21%,上了12bps。

 

早上开盘,repo 1y报44.5/41.5,repo 5y报80.5/79。不久repo 5y率先在80.5 tkn,后继续向上至81.5 tkn。9:30国债期货(T2109)小幅低开高走,repo 1y和5y分别从43.75和81.5下行一度最低在42.5和79.75 gvn。期间,repo 1x5y spread在38 gvn,1x2y spread成交于11。至中午收盘,repo 1y收在43.5/42.75,repo 5y收在81/80.5。

 

午后开盘,repo 1y报44/42.5,repo 5y开81/80。国债期货走低,repo 1y和5y分别升至43.75和81.75的位置tkn。随着期货尾盘收窄跌幅,repo 1y和5y分别降至43和80.5 gvn。期货收盘后,利率逐渐走低。17:00公布我国6月货币供应及社融、新增人民币贷款数据,均好于预期,repo 5y随即回升至81.5 tkn。17:12消息,央行决定于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,随后利率上下反复震荡,repo 5y最低至78成交。截至18:00,repo 1y收在40.25/39.25,repo 5y收在78.25/78。

 

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,价格全天先扬后抑。Repo 1y利率上下浮动4bps,收盘比昨日下降大约1bp;repo 5y利率上下波动约4bps,收盘比昨日低近1bp。Shibor方面,1y成交于68.75至63.5的范围,5y录得24.5至22.75的成交。

 

今日消息:

1、央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

2、中国6月货币供应量M2同比增长8.6%,预期为8.2%,前值为8.3%。

3、6月社会融资规模增量为3.67万亿元,预期为2.89万亿元,前值为1.92万亿元。

4、6月新增人民币贷款2.12万亿元,预期为1.85万亿元,前值为1.5万亿元。

5、中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。

免责声明:本文所引述机构或个人的观点、言论、数据及其他信息仅作参考和资讯传播之目的,不代表天津信唐赞同其观点或证实其描述。








作者:信唐货币

公众号:信唐货币经纪

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNTczNjUxMg==&mid=2247490237&idx=5&sn=be74828cce62b8d7a60fdd3bc12d246a&chksm=f9b34c12cec4c50442fb084881aafc36127839f7e069ebd20aeb287202e107bf7f11bdbd85f8&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-09 18:19:20

类似文章

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注